Trong ví dụ này, khi EUR/CHF tăng giá, thì điều đó có nghĩa là EUR tăng còn CHF giảm giá trị. Điều này sẽ tác động đến tỷ giá của 2 cặp Forex khác; EUR/USD cũng có thể tăng vì đồng EUR mạnh lên, trong khi USD/CHF cũng có thể tăng vì sự suy yếu của đồng CHF. Đây là minh chứng thể hiện rằng tỷ giá của cặp EUR/CHF có tương quan với EUR/USD và USD/CHF.
Ví dụ đơn giản trên đã giải thích bản chất của hiện tượng tương quan giữa các cặp tiền; tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng phản ánh diễn biến thực tế của các đồng tiền đó. Cả 2 cặp tiền đều có thể tăng hoặc giảm song song, nhưng diễn biến ngược nhau cũng có thể xảy ra nếu có thêm các yếu tố phức tạp và khó lường khác.
Sử Dụng Hệ Số Tương Quan Forex
Khi minh họa bằng con số, mối tương quan giữa các cặp tiền có thể được đánh giá trong thang từ -1 đến 1. Về mặt tài chính, thang này thể hiện mối quan hệ giữa 2 tài sản. Tương quan bằng 1 có nghĩa rằng 2 cặp tiền sẽ di chuyển cùng chiều trong tất cả các trường hợp. Tương quan bằng -1 nói lên quan hệ đối lập: diễn biến của cặp tiền đã được dự đoán trước 100% và đi theo hướng ngược lại. Tương quan bằng 0 đồng nghĩa với việc diễn biến của các cặp tiền hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Sử dụng hệ số tương quan có thể giúp bạn tránh được những quyết định không sáng suốt như mở các vị thế cùng chiều đối với các cặp tiền có tương quan tiêu cực. Ví dụ, tương quan giữa EUR/USD và USD/CHF gần như bằng -1, nghĩa là trong hầu hết các trường hợp, cặp này tăng giá thì cặp kia sẽ giảm giá. Đó là lý do tại sao cùng lúc mua cả EUR/USD và USD/CHF là hết sức vô nghĩa, vì lợi nhuận của lệnh thứ nhất sẽ bị trung hòa bởi thua lỗ của lệnh thứ 2.
Có một lựa chọn khác, đó là mua vào cả EUR/USD và EUR/JPY. Điều này gần như đồng nghĩa với tăng gấp đôi vị thế của bạn do mối tương quan cùng chiều mạnh mẽ của 2 cặp trên.
Tương Quan Forex Giảm Thiểu Rủi Ro
Hệ số tương quan cũng giúp bạn giảm thiểu rủi ro thông qua chiến lược đa dạng hóa đầu tư. Hãy lấy EUR/USD và EUR/JPY làm ví dụ. Hệ số tương quan của 2 cặp trên là dương nhưng chưa bằng 1; như vậy, sử dụng 2 cặp này là cách rất tốt để gia tăng lợi nhuận nếu chúng ta dự đoán đúng, và giảm thiểu thua lỗ nếu dự đoán sai. Nếu nhà giao dịch kỳ vọng Euro tăng, mua 1 lot EUR/USD và 1 lot EUR/JPY sẽ có lợi hơn so với mua 2 lot EUR/USD.
Ghi nhớ các tương quan trên thị trường là rất quan trọng dù nhà giao dịch có sử dụng chiến thuật nào. Sự thay đổi hệ số tương quan có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để phân nhỏ rủi ro, tìm hướng thay thế hoặc giao dịch bảo hiểm, mang lại kết quả tích cực chung cuộc.
Ba mẹo khi sử dụng các mối tương quan trên thị trường là:
Tránh mở các vị thế cùng chiều với các đồng tiền có hệ số tương quan tiêu cực lớn.
Tránh mở các vị thế trái chiều với các cặp tiền có hệ số tương quan tích cực lớn.
Sử dụng tương quan để phân nhỏ rủi ro.
